- 需求部门：风险管理部
- 招聘类别：社会招聘
- 发布时间：2025-08-18
- 工作地点：北京市
工作职责：
1. 参与固定收益业务相关风险计量方法和工具的维护和优化工作。
2. 对固定收益业务涉及的估值定价模型（主要是金融衍生品定价模型）以及风险敏感度计算进行验证；需验证的产品资产类别包括利率、商品、外汇、结构化等。
3. 对固定收益金融产品的估值定价模型进行定期的审阅和评估。
4. 参与固定收益产品的交易额度审批、客户保证金监控等工作。
5. 完成领导交办的其他支持工作。
任职资格：
1. 诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质。
2. 具有3年以上证券公司风险管理相关工作经验优先。
3. 硕士学历及以上优先，需具备证券从业资格，拥有CFA、FRM等证书者优先。
4. 具备量化风险管理、金融产品估值模型开发或验证等相关工作经验。
5. 对境内外FICC市场和相关金融产品有一定了解，熟悉证券公司相关业务者优先。
6. 至少掌握1门编程语言，包括但不限于Python、C++、VBA、MATLAB、R等。
7. 具备优良的逻辑思维能力和量化分析能力，以及较强的文字组织能力。
8. 具备良好的团队合作精神和高效的沟通能力。